비트코인에서 평균 복귀가 작동합니까?

이 글은 암호화폐 시장에서 별로 인기가 없는 전략인 평균회귀 전략을 평가합니다.

암호화폐 시장에 적용된 평균회귀 전략

이 진술은 아마도 초기 단계로 인해 주요 암호화폐 시장이 매우 변동성이 크고 추세를 반전시키기 전에 꽤 오랫동안 추세를 따르는 경향이 있다는 사실에서 비롯됩니다. 이러한 맥락에서 "역추세" 진입을 시도하는 전략은 몇 가지 문제를 야기할 수 있습니다.

다만, 이러한 소문이 근거가 있는지 확인하고자 저희는 공연을 펼칠 예정입니다. 주요 암호화폐에 대한 백테스트, 비트코인. 목표는 암호화폐에 반전 전략을 사용할 가능성이 없는지, 아니면 그와 반대로 희미한 희망이 있는지 더 잘 이해하는 것입니다.

따라서 우리는 잘 알려진 볼린저 밴드를 사용하는 시간별 막대를 기반으로 구축된 자동 반전 전략을 작성합니다.시장 스윙 포인트 파악. 볼링 밴드 평균 가격의 표준편차로 계산됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어지는 경향이 있고, 변동성이 낮을 때는 밴드가 더 가까워집니다. 

95개의 표준편차로 계산된 볼린저 밴드에는 거의 모든 가격이 포함됩니다(통계적으로 XNUMX%). 따라서 밴드의 극단에 도달하면 반전 가능성이 더 높다고 주장할 수 있습니다.

상단 밴드의 가격에 도달하면 BTC를 매도하고, 하단 밴드의 가격에 도달하면 BTC를 구매하는 전략입니다.

진입 패턴의 예는 그림 1에서 볼 수 있습니다.

따라서 이는 시장 하락이 확대된 후 가격이 곧 반등할 것으로 기대하면서 매수가 이루어지는 패턴입니다. 짧은 경우에는 그 반대입니다. 

또한, 예방적 정지 손실 삽입되며, 5주기 ATR(시간별 시간 프레임) 값의 10배로 계산됩니다. 손절매가 없는 리버설 전략은 막대한 손실을 초래할 수 있어 투자자의 신경과 포트폴리오에 부담을 줄 수 있기 때문이다.

이 시장에 대한 보다 깨끗한 데이터가 나타나기 시작한 해인 2017년부터 이 간단한 전략을 테스트한 결과 정말 씁쓸한 결과가 나왔습니다. 

백테스트 결과

전략은 실패했고, 수년에 걸쳐 상당히 일관되게 실패했습니다. 결국 이것은 예상된 일이었습니다.

그림 2에 표시된 결과는 이 시장이 주로 추세를 따르는. 결과를 개선할 수 있는 방법이 있나요? 반전 논리를 사용하여 작업할 가치가 있는 가장 좋은 날만 분리하는 것이 가능합니까?

이러한 질문에 답하기 위해 우리는 저자의 고유한 패턴, 즉 특정 시장 상황에 대한 코드화된 목록을 사용합니다. 작동하기 편리한 최상의 상황을 식별합니다. 

확실히 시도하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 지는 아이디어를 개선하는 것보다 이기는 아이디어를 개선하는 것. 교훈적인 관점에서, "몸체"(전주의 시가와 종가 사이의 거리)가 해당 주의 전체 범위(주간 고가와 주간 저가 사이의 거리)의 75%보다 큰 일주일 이후에만 거래하는 것을 고려해보세요. 상당한 개선이 이루어졌습니다(그림 3).

장기 및 단기 전략의 양쪽에 이 규칙을 적용하면 시스템은 매우 "확실한", "결정적인" 주 이후의 주에만 작동하도록 강제됩니다. 기본적으로 주간 캔들의 몸체가 매우 큰 주에는 시장이 어떤 식으로든 강한 입장을 보여주었기 때문에 다음 주에 반전이 나타날 가능성이 더 높습니다.

이제 이익 곡선은 상승하고 있으며 상황은 이전 전략과 완전히 반전된 것처럼 보입니다. 확실히, 다음과 같은 시장에서는 평균 회귀 전략이 사용됩니다. 비트코인 체계적 트레이더들에게는 지뢰밭과도 같은 존재이지만, 적절한 주의를 기울이면 약간의 놀라움을 안겨줄 수도 있습니다. 

확실한 것은 자동 전략의 좋은 포트폴리오를 다양화하려는 관점에서 비트코인에 나타나는 다양한 시장 단계를 활용할 수 있도록 내부에 다양한 논리가 있는 시스템 파크를 갖는 것을 생각하는 것이 확실히 현명할 것이라는 것입니다.

무역 축하합니다!