Ethereum의 개시 범위 돌파

이 기사에서는 추세 추종 논리를 사용하는 가장 성과가 좋은 전략 중 하나를 평가합니다. 오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB).

이더리움에 적용될 이 전략은 개장 시점부터 기초자산의 이익이 특정 임계값에 도달하면(예: 2.5% 상승), 시장은 그것이 가고 있는 방향으로 계속될 것이다.

어느 정도 강세를 보인 후에야 시장에 진입하기를 원하는 것과 같으며, 따라서 추세의 방향은 하루가 끝날 때까지 변하지 않을 가능성이 더 큽니다. 체계적인 트레이더의 임무는 이 시장이 반전되지 않는 경향이 있는 임계값을 식별하는 것입니다.

그림 1은 문제가 되는 패턴의 예를 보여줍니다. 이 패턴은 해당 전략이 시장에 진입할 일일 시가 기준 백분율 임계값을 식별합니다.

엠피오 패턴 디 인그레소 — 그림 1. ETH의 오프닝 레인지 브레이크아웃 진입 패턴의 예

거래는 각 세션이 끝날 때 종료되므로 약 15년(5년 2017월부터 현재까지)의 기간에 걸쳐 테스트될 XNUMX분 바에 구축된 일중 전략입니다.

그림 2에서 임계값을 0의 % 10 %로 0.5% 단계(0 – 0.5 – 1 – 1.5 등)로 구매하기에 편리한 백분율이 무엇인지 확인합니다. 이더리움. 분명히 백테스트에 사용된 몇 년 동안 기본이 너무 많이 상승했으며 모든 경우에 ETH를 구매하면 5년 후 이익을 보았을 것입니다. 다른 것은 손실 및 총 거래 수를 포함한 다른 모든 데이터입니다.

. Ottimizzazione Escursione Percentuale — 그림 2. 최적화 비율 소풍

백분율이 증가함에 따라 전략은 점점 더 적게 거래됩니다.. 이는 임계값이 증가함에 따라 시가에서 실현되는 일정 비율의 상승을 보는 어려움도 증가하기 때문에 명백합니다. 이는 백분율 임계값이 낮을수록 기록의 총 거래 수가 더 많다는 것을 의미합니다.

결과를 분석하면 첫 번째 값이 0.5 %에 3 %에서 시스템에 가장 많은 이익을 가져다주는 것입니다. 그러나 이러한 비율은 특히 전통적인 시장과 비교할 때 매우 높은 ETH의 평균 변동성과 관련이 있습니다. 이러한 임계값은 시장에서 쉽게 도달할 수 있으며 이는 함정을 숨길 수 있는 많은 거래를 의미합니다. 사실, 거래 수가 많을수록 더 많은 수수료를 지불해야 하고 미끄러짐 위험에 더 많이 노출.

각 거래에 대해 설정된 포지션이 $9,100인 것을 고려하면 손실률도 매우 높습니다(1%에 -$10,000).

따라서 총 거래 수(연간 100회 미만 및 연간 20회 이상 유지하는 것이 좋음), 평균 거래 및 하락 사이의 적절한 절충안이 될 수 있는 중간 값이 선택됩니다. 4.5% 값이 가장 적합한 것으로 보입니다. 하락 수치가 고려된 모든 경우 중 가장 낮고 평균 거래가 장중 유형 전략에 적합하기 때문입니다.

이 시점에서 우리는 손절매 및 이익실현과 같은 거래의 고전적인 출구로 진입합니다. 이러한 청산 외에도 시장이 이전 세션의 저점을 돌파하면 롱 포지션을 청산합니다.

Stop-loss 및 Take-Profit의 최적 값은 각각 4% 및 15%입니다. 기본적으로 가격이 선적 가격에서 4% 하락하면 포지션은 손절매로 청산되며, 시장이 15% 이상 상승하면 포지션은 이익실현으로 청산됩니다.

다음 그림은 방금 나열된 모든 규칙의 전체 전략 결과를 보여줍니다. 이익 곡선은 위쪽으로 기울어져 있으며 지난 기간(2022년)에 이 시장이 80% 이상의 매우 강한 하락을 겪었음에도 불구하고(그림 6에서 볼 수 있음) 분석된 전략은 자체적으로 톤 다운을 유지할 수 있었습니다. 위험을 줄이는 것 구매 및 보유 ETH.