옥시 덴탈 오일 (OXY)은 XNUMX년래 최저 수준의 내재변동성을 보이고 있습니다. 이는 OXY 주식의 변동성을 매수하기에 좋은 시기임을 의미할 수 있습니다.
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외가격 콜옵션과 외가격 풋옵션 매수를 통해 구성되는 롱 스트랭글이라는 전략을 통해 이를 수행할 수 있습니다.
롱 스트랭글을 구매하는 것이 롱 스트래들, 그러나 여전히 시간 소멸로 고통받을 것입니다. 즉, 주식이 크게 움직이지 않으면 하루가 지날수록 옵션의 가치가 조금씩 떨어집니다.
롱 스트랭글을 사용하면 거래 시간이 길어질수록 시간 감소가 느려집니다. 그러나 옵션은 더 비싸고 더 많은 자본이 필요합니다.
OXY 주식의 경우 72.50월 52.50일 만기일에 17 행사가 콜과 1.30 행사가 풋을 매수하여 롱 스트랭글을 걸 수 있습니다. 콜은 수요일 약 $1.60에 거래되었고 풋은 약 $XNUMX에 거래되었습니다.
거래 비용 $290
이 둘을 합치면 총 거래 비용은 계약당 약 $2.90, 즉 $290가 됩니다. 이것은 거래의 총 위험 금액이며 손실될 수 있는 최대값입니다.
손익분기 가격은 행사 가격에 스트랭글 비용을 더하고 빼서 계산합니다.
그것은 우리에게 49.60과 75.40의 손익분기 가격을 제공하지만, 움직임이 거래에서 더 일찍 오면 더 작은 움직임으로 이익을 얻을 수 있습니다.
예를 들어, 60월 말 예상 손익분기 가격은 약 69과 XNUMX입니다.
내재 변동성의 변화는 이 거래와 중간 손익분기 가격에 큰 영향을 미칠 것입니다. 따라서 이와 같은 거래를 하기 전에 변동성에 대해 확실히 이해하는 것이 중요합니다.
이상적인 시나리오는 거래 첫 주 또는 두 주 내에 어느 방향으로든 크게 움직이는 것입니다.
안정적인 OXY 주가는 거래에 타격을 줄 것입니다.
이 Occidental Petroleum 롱 스트랭글의 최악의 시나리오는 안정적인 주가가 될 것이며, 이는 콜을 보고 매일 천천히 가치를 잃게 될 것입니다. 롱 스트랭글의 경우, 나는 보통 위험 자본의 약 20%(약 $60)와 약 40%의 수익 목표에서 손절매를 설정합니다.
Occidental Petroleum은 28월 XNUMX일 수익을 보고할 예정이며 내재 변동성은 그 이벤트 이후에 떨어질 가능성이 높습니다.
이에 따르면 IBD 주식 검진, OXY 주식은 업계 그룹에서 1 위를 차지하고 있으며 종합 평가 99개 중 EPS 등급 81의 상대 강도 등급 87의.
A 불 콜 스프레드 on Shift4 결제 (네가지) 17월 350일 논의된 약 $XNUMX의 이익을 달성했으며 마감될 수 있습니다. ㅏ 비율 스프레드 거래 on 보잉 (BA) 좋은 이익을 위해 4월 XNUMX일도 마감될 수 있다고 설명했습니다.
옵션은 위험하며 투자자는 투자의 100 %를 잃을 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다.
이 기사는 교육 목적으로 만 제공되며 무역 권장 사항이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자신의 실사를 수행하고 재정 고문과상의하십시오.
Gavin McMaster는 응용 금융 및 투자 석사 학위를 받았습니다. 그는 옵션을 사용하는 소득 거래를 전문으로하며 그의 스타일이 매우 보수적이며 최상의 설정을 기다리는 인내심이 성공적인 거래의 열쇠라고 믿습니다. Twitter에서 팔로우하세요. 안녕하세요.
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출처: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/?src=A00220&yptr =야후