Unwind가 시작되면서 트레이더가 큰 6% 연준 금리 베팅에서 돈을 두 배로 늘림

(블룸버그) — 6월 초 연방준비제도이사회(Fed)가 기준금리를 XNUMX%로 인상하는 데 큰 돈을 걸었던 트레이더가 포지션을 풀기 시작했으며 그 이후 가치가 두 배가 되었습니다.

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화요일에 그 사람은 50,000월 Secured Overnight Financing Rate 선물 계약에 대해 10개의 풋 옵션을 매도하여 XNUMX만 달러에 가까운 수익을 올렸습니다. 베팅에 정통한 거래자들에 따르면, 여전히 열려 있는 포지션의 약 XNUMX/XNUMX가 남습니다.

지난 달 2023월 SOFR 선물 계약은 투자자들이 강력한 경제 데이터를 연준이 예상보다 중반까지 금리를 인상하고 5.3년 하반기에 금리를 인하할 가능성이 적다는 신호로 받아들이면서 급락했습니다. 이제 정책 금리를 의미합니다. 4.3월 1일 약 XNUMX%에서 연말 약 XNUMX%로 증가했습니다.

수요일에 발표된 예비 CME 미결제약정 데이터는 원래 6.25월 첫 11주 동안 XNUMX틱에서 XNUMX틱 사이의 수준으로 구축되었던 거래의 청산 시작과 일치하는 것으로 나타났습니다.

화요일 매도는 14~15틱 수준에서 이루어졌습니다. 거래에 정통한 소식통은 정보가 비공개이기 때문에 판매자의 신원을 확인할 수 없었습니다.

투자자들은 수요일에 약세 베팅을 확대하여 10월 이후 처음으로 4년 만기 국채 수익률을 5.5%까지 올렸습니다. 그들은 또한 연준의 정책 금리가 정점에 도달할 것으로 예상되는 시기를 미뤘습니다. 이제 야간 지수 스왑에 따르면 금리는 XNUMX월이 아니라 XNUMX월에 약 XNUMX%를 정점에 도달하는 것으로 보입니다.

더 읽어보기: 미 국채 10년물 수익률은 연준 금리 피크 증가에 대한 베팅으로 4%를 기록했습니다.

(해당 판매자의 신원을 포함하는 업데이트는 다섯 번째 단락에서 확인할 수 없습니다.)

이야기는 계속됩니다.

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