E-mini S&P 500은 200일 이동평균선을 테스트한 후 버티고 있는 것으로 보입니다. 에도 불구하고 주가 지수의 불안정한 주, 전반적인 추세는 더 높게 유지됩니다(일일 추세선이 위를 가리키고 추세선 지원이 유지됨).
물론 압도적인 미디어 내러티브는 주식에 대한 약세 중 하나이지만 갈 곳을 찾고 있는 너무 많은 부업 현금과 낮은 주식에 대한 대중의 위치로 인해 고통 거래가 더 높을 가능성이 있습니다(시장은 대부분의 시장 참여자에게 고통).
즉, 우리는 시장이 중요한 기술적 피벗 수준 근처에서 위험하다는 것을 알고 있습니다. 따라서 오류의 여지를 충분히 남겨두는 것이 중요합니다. 약간의 현금 비용과 먼 지원 수준 아래에 놓인 위험으로 시장을 "장황"하는 한 가지 방법은 맨 다리로 황소 콜을 퍼뜨리는 것입니다. 이 전략은 시장 자금을 사용하여 콜 옵션 매수에 대한 비용을 지불하는 것을 목적으로 하지만 위험이 무한하다는 단점이 있습니다.
우리는 500월 주에 세 가지 옵션을 사용하는 것을 좋아하고 잠재적인 수익보다는 프리미엄 컬렉션에 유리한 스프레드를 구성하는 것을 선호합니다. 특히 우리는 4100월 E-mini S&P 4200 3775 콜옵션 매수, 3775 콜옵션 매도, XNUMX 풋옵션 매도를 선호합니다. 만기 시 위험은 XNUMX 아래로 오며, 이는 의도적으로 마지막 스윙 저점보다 낮으며 지정되는 옵션과 관련하여 긴 선물을 얻기에 나쁜 곳이 아닐 수 있습니다.
따라서 상승 추세가 대부분 온전한 상태로 유지된다면 이 거래는 상대적으로 좋은 성과를 거둘 것입니다.
만기 시 3775월 E-mini S&P가 4100에서 700 사이이면 거래로 인해 프리미엄이 징수되지만(약 $4100) 이익은 4200에서 4200 사이에서 발생하며 최상의 시나리오는 5,700월 E-mini가 XNUMX 이상인 것입니다. 만기 시. 끝까지 보유하면 이익은 약 $XNUMX입니다.
차트 소스: QST
대체 전략
이 스프레드는 마이크로 E-mini S&P 500 옵션으로 수행할 수 있습니다. 이것은 위험, 마진 및 스트레스를 크기의 1/10로 줄입니다.
마찬가지로, 단순함을 추구하는 사람들은 단순히 마이크로 E-mini 선물 계약을 롱하는 것을 고려할 수 있습니다. 포인트당 $5와 약 $20,000의 계약 가치에서 계정 규모에 관계없이 대부분의 트레이더가 위험을 상대적으로 관리할 수 있습니다.
*공격적인 거래 아이디어: 500월 E-mini S&P XNUMX
— 4100월 ES XNUMX 콜 구매
— 4200월 ES XNUMX 콜 매도
— 3775월 ES XNUMX Put 매도
수집된 총 보험료 = 약 14.00포인트 센트 또는 $700에서 거래 수수료를 뺀 금액
이 옵션은 21월 55일에 만료되며 만료일은 XNUMX일입니다.
마진 = $ 7,250
위험 = 3775 이하 무제한
최대 이익 = 만기 시 5,700월 E-mini S&P 500이 4200 이상인 경우 거래 비용을 고려하기 전 $XNUMX
*선물 및 옵션 거래에는 상당한 손실 위험이 있습니다. 추측에는 보장이 없습니다. 대부분의 사람들은 상품 거래에서 돈을 잃습니다. 과거 성과는 미래 결과를 나타내지 않습니다.
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출처: https://realmoney.thestreet.com/investing/options/an-aggressive-sp-play-get-long-the-market-with-little-out-of-pocket-expense-16116880?puc=yahoo&cm_ven= 야후&yptr=야후