Quants는 시장이 하락함에 따라 30억 달러의 주식 선물을 매도해야 할 수도 있습니다.

(Bloomberg) — 목요일의 주식 매도는 S&P 500을 특정 유형의 규칙 기반 투자자를 약세로 만들 가능성이 있는 수준으로 보냈습니다.

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Nomura Securities International의 교차 자산 전략가인 Charlie McElligott에 따르면 S&P 500이 2.6% 하락한 3,892에 선물 시장에 매크로 베팅을 하는 상품 거래 자문가가 매도자로 전환했을 가능성이 높습니다. 그의 모델에 따르면 벤치마크 지수가 83 아래로 마감되면 큰 자금 운용사들은 지금까지의 강세 자세를 버리고 3,933%까지 공매도해야 할 수 있습니다.

주요 주식 벤치마크가 2% 하락하는 시나리오에서 이러한 시스템 펀드는 S&P 30과 연결된 계약에서 나오는 약 11억 달러와 함께 500억 달러의 글로벌 주식 선물을 언로드해야 할 수도 있다고 McElligott는 추정합니다.

전략가는 고객에게 보낸 메모에서 "이 페이드 인 스팟으로 인해 잠재적인 '매도/지연' 트리거에 가까워졌습니다."라고 썼습니다.

전 세계 중앙 은행의 통화 긴축 물결 속에서 주식은 두 번째 세션 동안 하락했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 연방준비제도(Fed·연준)가 발표한 지 하루 만에 금리를 인상했으며, 양측 모두 앞으로 더 많은 고통이 있을 것이라고 경고했습니다.

S&P 500은 한 달 이상 만에 처음으로 100일 이동 평균 아래로 마감될 위험에 처해 있습니다. 3,931 근처에 있는 추세선은 XNUMX월에 두 번 지지를 제공했습니다.

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